In this talk, I will introduce another definition of semimartingales and stochastic integration.
In general, the naive stochastic integration is impossible. But in the new approach the stochastic integrations seems to be the integration with respect to measure.
So, we can make the stochastic integration theory by comparing the measure theory.
In part 2, construct the stochastic integration, and then introduce some their basic properties.
한글 요약
- Semimartingale과 확률 적분의 새로운 접근법
- 확률 적분은 일반 측도론(measure theory)에서의 적분 처럼 정의 되지 않는다.
하지만 이번 발표에서 소개하는 새로운 접근법을 이용하면 측도론의 적분과 비슷하게 정의 할
수 있다.
- part 2 에서는 Semimartingale의 정의를 소개하고 확률 적분을 정의 한다. 그리고 확률 적분과
측도론을 비교할 수 있는 정리들을 소개한다.