In this talk, I will introduce another definition of semimartingales and stochastic integration.
In general, the naive stochastic integration is impossible. But in the new approach the stochastic integrations seems to be the integration with respect to measure.
So, we can make the stochastic integration theory by comparing the measure theory.
In part 1, introduce some basic probability and martingale theory and definition of classical semimartingales.
한글 요약
- Semimartingale과 확률 적분의 새로운 접근법
- 확률 적분은 일반 측도론(measure theory)에서의 적분 처럼 정의 되지 않는다.
하지만 이번 발표에서 소개하는 새로운 접근법을 이용하면 측도론의 적분과 비슷하게 정의 할
수 있다.
- part 1 에서는 기본적인 확률 이론과 고전 semimartingale의 정의를 알아본다.